本中心相關函文或公告之發布已採行「電子公文」形式多年，亦即不再寄發實體公文，債券相關公告係直接揭示於本中心網站「債券市場資訊→市場公告」項下，相關函文亦透過「證券期貨市場公文電子交換系統」發送，各證券商應隨時透過本中心網站或電子公文交換系統查看債券相關訊息，避免遺漏重要事項。 依本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第71條規定，證券自營商相互間就本中心所指定之中央登錄公債進行買賣斷交易，應使用債券等殖成交系統之電腦議價系統進行買賣，不得於證券商營業處所交易，而附條件交易則不限定使用債券等殖成交系統。 證券商應填具「債券等殖成交系統證券商暨人員登記申請書」，發函檢附申請書向本中心辦理資料異動申請，相關申請書揭示於本中心網站「債券市場資訊→業務服務→證券商債券業務→各類債券」項下的『等殖契約表單及注意事項』。 債券等殖成交系統相關操作手冊均已揭示於本中心網站「債券市場資訊→業務服務→證券商債券業務→債券交易系統→相關文件」項下，證券商得隨時上網查詢及參考使用。 債券等殖成交系統提供「報價組合」、「交易組合」等各項群組設定功能，證券商應事先於等殖系統「輔助功能→系統維護→券商組合設定」項下的『特殊組合』視窗，預先設定不欲交易之對象名單，當交易員點選到該名單中證券商所申報之買賣報價時，等殖系統將直接予以過濾，避免交易員與之成交。 債券等殖成交系統於盤中僅揭示「公開報價」的資訊（報價對象超過70家以上的等殖系統參與者，謂之公開報價），剔除對少數特定對象報價的資訊。 證券商屆給付結算日時，應按本中心提供之給付結算清單所載成交債券及價金應收應付相抵之淨額，與本中心進行給付結算。 依本中心「債券等殖成交系統買賣辦法」第6條之1規定，指定債券附條件交易以交易標的次日參考殖利率或百元價格計算之應收付價金，為其期初金額；一般擔保品附條件交易以交易標的當日參考殖利率或百元價格加減交易雙方議定之擔保品市值調整數額計算應收付價金，為其期初金額。 證券商依「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第18條及「證券商櫃檯買賣業務服務費及設備使用費收費標準」等規定繳納業務服務費。債券等殖成交系統之電腦議價系統部分，按其每月買賣成交金額之百萬分之5為上限；比對系統部分，按其每月買賣成交金額之百萬分之2為上限，而債券等殖成交系統實際之費率，原則上由本中心每年以公告方式進行調整，證券商應自行注意市場公告訊息。 依本中心「債券等殖成交系統買賣辦法」第9條之1規定，證券商因買賣報價錯誤且依第9條規定成交者，得經他方同意後，於成交當日下午4時前，向本中心申報更正錯誤或取消交易，但一般擔保品附條件交易之改帳應於成交當日上午10時前申報。 證券商應至本中心網站「債券市場資訊→業務服務→證券商債券業務→各類債券→等殖系統借用資服器申請書」下載申請書，並於當日下午三點前提出申請，將申請書傳真至本中心(2365-7861)，申請書正本請於申請日起三個營業日內送交本中心。 相關系統之操作手冊已揭示於本中心網站「債券市場資訊→業務服務→證券商債券業務→債券交易系統→相關文件」項下的『等殖操作手冊（2.91版）』，證券商得隨時上網查詢；例如出現「可動支餘額與央行不符」訊息，表示證券商所申報之登錄公債部位資料與中央銀行登錄債券系統之登載不相符，此時證券商應與其登錄公債清算銀行核對確認庫存資料，並且重新申報正確部位資料；如出現「債券代號不存在」訊息，表示證券商所申報之債券代號可能誤植，此時證券商應檢視媒體格式內容，並於修改後重新上傳申報。 證券商應於Tran01M上申報正確數字，並說明差異原因。若屬漏報，應詳細說明漏報日期、債券代號、利率、成交面額、成交金額及漏報原因等資料。 本中心已於105年2月23日以證櫃債字第1050400061號函重申：『證券商依本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則第73條」規定，向本中心申報之債券成交資料須為證券商於營業處所之債券買賣，不得包含證券商於初級市場之承銷、認購或配售資料。』 依據上列函文，證券商以中央公債交易商資格參與投標中央政府公債，其得標取得部位屬初級市場交易，無須於Tran01及Tran01M檔案辦理買賣申報。證券商委標或接受委標之得標部位取得或移轉，亦免辦理Tran01及Tran01M成交資料檔案申報。 本中心91/11/22證櫃債字第45009號函自即日起停止適用。 本中心法規規定債券附條件買賣之期間不得超過一年，並未規範是否得跨越領息日，惟證券商交易時應自行注意附條件買賣期間跨越債券領息日所產生之債息歸屬問題。 該期公債既已到期，得為買賣之交易標的不復存在，自不應做為附條件買賣之到期日。 Vivi>試卷(2019/09/09) 債券市場理論與實務(含債券法規)題庫 下載題庫選擇:50題,非選:0題 立即測驗我要補題 回報試卷錯誤 1.1. 其他情況不變下，信賴區間對 VaR 之影響為? 2.2. 假設甲公司發行反浮動債券(A 券)及浮動債券(B 券)，票息分別為 3.5%－BA 及 BA+1.5%，期限 均為 5 年，每年付息一次並重設利率，市值均等於面額$100，如果乙投資人買進 A、B 券各一 張，此債券組合在殖利率為 2%時之存續期間為： 3.3. 依財政部國庫署之公告，目前係以每年 7
月 20 日發行之五年期公債，固定票面利率 2%為可分 割公債，假設甲公債交易商將其擁有之面額 500 萬元之可分割附息公債申請分割，請問依此例 子，可分割為多少分割本金公債及多少分割利息公債？ 4.4. 依照櫃買中心的法令規定，我國承作債券附條件交易之期間，最長不得超過多久？ 5.5. 財政部國庫署於 94 年 7 月所發行之公債，為第一期可分割之公債，公債分割後在次級市場係 採百元價格交易，假設投資人現在以 8 萬元買入，五年後到期面額為 10 萬元之分割公債，請 問其現在的百元價格為何？ 6.6. 中央政府公債發行前交易，係指標的公債經財政部發佈標售之公告後，於其發行日前一段時間
之買賣斷交易，請問公債發行前交易之給付結算日為何？ 7.7. 若 30 天之 VaR 為 500 萬元，則 270 天之 VaR 為？ 8.8. 下列何者為買價 1.28%之 2×5 遠期利率協定：
9.9. 在能降低發行成本之情況下，甲公司發行一反浮動利率債券，其發行利率為 3.5%-CP，為鎖定 發行成本 1.6%，甲公司應搭配： 10.10. 中央登錄債券系統，係以中央銀行為跨行連線中心，辦理跨行交易債券或款項之轉帳業務，中 央銀行每日受理之截止時間為何？ 11.11. 國內公債之次級市場交易非常活絡，請問買賣政府公債之證券交易稅為多少？ 12.12. 依現行分割公債之交易制度，投資人買賣分割公債，其券戶開立之規定為何？ 13.13. 美國次級流通市場公債之報價為 99-15+，表示其價格為？ 14.14. 在公司債發行的架構中，代表全體債權人主張權益，監督查核發行公司履行公司債發行事項者 為？ 15.15. 甲證券公司與乙銀行簽訂一為期 5 年之新台幣利率交換合約，名目本金 10 億新台幣，甲證券 公司為買方，請問甲證券公司收付的方向為何？ 16.16. 信用違約交換買權的執行價格若在150bps，而市場上此信用違約交換的信用利差若在200bps， 則此買權的買方在到期日時會進行以下哪一個動作？ 17. 17. 下列敘述何者有誤？ 18.18. 可轉債持券人可依照發行條件中約定的時間要求發行公司收回該可轉換公司債的權利稱為? 19.19. 持有債券投資組合，在賣出公債期貨契約後，其總體(合計期貨)之 duration 會： 20.20. 當你預期債券價格的波動率將會上揚，應採取下列何種策略？ 21.21. 所謂
interest rate guarantee (IRG)指的是： 22.22. 轉換公司債(CB)之面額為 100,000 元，轉換價格為 60 元，票面利率為 4%，到期日為 5 年，目 前與該 CB 相同信用等級之普通公司債 yield 為 8%。若標的股票之價格為 72 元，則 CB 在下列 何種價格時，可能有套利機會？ 23.23. 承 22 題，若此債券無轉換權利，其純債券(straight bond)之價值為：(百元報價表示) 24.24. 承 22 題，若以 113 之價格購入該 CB(含應計利息)，且該公司無 default risk，則最大可能損 失為投資額之多少百分比? 25.25. 甲君向銀行辦理借款 100 萬元，並於一年後，每年償還相同金額，若甲君預計 3 年後清償完畢， 且銀行要求之年報酬率 5%，則甲君每年需償還銀行多少？ 26.26. 中央公債採非競標標售方式發行時，其發售價格或利率為何? 27.27. 中央公債交易商參與中央公債之標售時，其每筆競標之最低投標金額為多少？ 28.28. 有關公債單一標之敘述，下列何者不正確？ 29.29. 下列敘述，何者為真? 30.30.
分割利息公債或分割本金公債之最低面額為新臺幣： 31.31. A08104 期中央公債採單一利率標進行標售，開標後得標最高利率為 3.245%，請問 A08104 的票 面利率為何? 32.32. 有關中央登錄公債限制性移轉登記之敘述，下列何者錯誤？
33.33. 下列敘述，何者有誤? 34.34. 下列敘述，何者為真? 35.35. 除金融控股、票券金融及信用卡等事業外之公開發行公司發行公司債，其申報生效期間為金管 會及金管會指定之機構收到發行公司債申報書當日起屆滿幾個營業日生效? 36.36. 公開發行公司得發行以其持有一段時間之其他上市(櫃)公司股票為償還標的之交換公司債，有 關交換公司債之敘述，下列何者不正確？
37.37. 簽證機構辦理證券集中保管事業送交公司合併換發證券之簽證者，其報酬一次以不超過新台幣 多少元為限？ 38.38. 證券自營商參加櫃買中心債券等殖成交系統，輸入買賣斷與附條件交易報價條件時，請問下列 那一種交易不需輸入買賣之債券期別?
39.39. 依證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統買賣辦法之規定，該系統中有關指定債券附條件交易之 交易時間為何？ 40.40. 下列何者非櫃買中心債券等殖成交系統可買賣之債券? 41.41. 有關證券商與客戶於營業處所從事債券附條件交易，下列敘述，何者為真? 42.42. 依證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統買賣辦法之規定，證券商透過電腦議價系統買賣時，有 關買賣斷及附條件交易之申報方式為何？ 43.43. 依證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統買賣辦法之規定，證券商參與該系統交易時，有關其成 交方式之規定，下列敘述何者不正確？ 44.44. 有關證券櫃檯買賣中心之「中央登錄公債借貸交易系統」，下列敘述何者有誤? 45.45. 上市公司甲發行期間三年的轉換公司債，並於發行日 108 年 7 月 15 日上櫃掛牌，請問依證券
商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則規定，該轉債持有人最早 可於下列哪一日行使轉換為普通股?(不需考慮依法暫停過戶期間以及假日) 46.46. 依證券櫃檯買賣中心中央登錄公債借貸辦法之規定，借券人透過該借券系統完成借券時，請問 該中心於何時前將借入之標的公債轉入借券人之登錄公債帳戶？ 47.47. 依證券櫃檯買賣中心中央登錄公債借貸辦法之規定，該借券系統之借券期間係自借貸交易成交 日起算，不得逾幾個月？且不得跨越付息日之前幾個營業日？ 48.48. 依證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定，轉換公司債採詢價圈購方 式辦理者，每一圈購人之實際認購數量，不得超過該次對外公開銷售部分的多少比率? 49.49. 依證券商從事債券遠期交易會計處理之規定，證券商從事債券遠期買賣斷交易於成交日後之後 續評價時，其評價日所產生之評價損益，應如何處理？ 50.50. 發行人採總括申報制發行公司債，於預訂發行期間內發行公司債時，應於何時檢具相關書件， 報請主管機關備查？ |
證券商使用櫃買中心債券電腦議價系統者若買賣申報是採確定報價其成交之方式為何
版權 © 2024 zh.cemle Inc.
