甲 乙兩股票的報酬率標準 差分 別 為 10% 20% 且兩股票的相關係數為1,請問由 該 兩股票所構成 之投資組合 比重 各為50%

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26. 甲、乙兩股票的預期報酬率為 10%、20%，報酬率標準差分別為 15%、45%，且兩股票的相關係 數為－1，若投資人欲將投資組合的報酬率標準差降為零，兩股票的投資比重應為：
(A)甲：75%，乙：25%
(B)甲：25%，乙：75%
(C)甲：66.67%，乙：33.33%
(D)無正確答案

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投資學- 110 年 - 110-1 證券投資分析人員：投資學#99833

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